原标题：文艺复兴科技公司创始人：詹姆斯·西蒙斯谈数学，常识和好运 | 封面人物
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詹姆斯·西蒙斯（James Simons，1938－）是美国的数学家、投资家和慈善家。38岁，西蒙斯由学界进入商界，创立文艺复兴科技公司，并推出公司旗舰产品——大奖章Medallion基金，基金以电脑运算为主导，运用数学模型在全球各种市场上进行短线交易。
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一、数学家的梦想
1.地下室打工的少年——立志进MIT学数学
这将是一个很长的介绍。实际上，我真的非常高兴能够站在这里，我以前曾在这个教室呆过，它看上去很熟悉。除了MIT，其他的一切都发生了许多变化。我老是想回到这里，而且我住在这附近。当我还是个孩子的时候，我总想来到这里学习数学。在我14岁的圣诞节前，我得到了一份工作，是在一个地下室负责整理用具的工作。我处理得很差劲，因为不知道那些东西究竟该摆在哪里，它们一点规律性都没有，我的工作得了差评，老板降了我的职务，后来我负责拖地板，我很喜欢这个工作，因为这个很简单，不需要动脑，我可以一边拖地一边思考。走动，思考，而且他们还付我钱。圣诞节最终到了，拖地的工作也该告一段落。这个地下室由一对男女经营，在跟我告别时他们客套地问我将来有什么打算，我说我想来MIT学数学。他们都以为那是所听说过的最最滑稽的一件事儿了，因为我连该把东西放在哪里也不记得。
2.申请卫斯理大学被拒，命中注定MIT
那时我已经被MIT录取，但后来我接到了卫斯理大学的一个电话，他们说：“我听说过你，我们非常希望你能够申请卫斯理大学。”我觉得听上去似乎不错，所以答应了他们，他们告诉我需要在周末的时候过来，卫斯理是个非常漂亮的地方，好奇心和美丽的校园让我感到飘飘然，于是我申请了卫斯理大学，然而最终我没被录取。最后我没有一点选择了，命中注定要来到MIT。我还选了数学，一切都进行得很顺利。
3.边喝咖啡边讨论数学问题，那是最酷的工作了
在MIT校园的角落有一家咖啡馆，我知道它在1971年停业了，那是1956年或1957年左右，咖啡馆在早上开放，我们有时候去那儿吃个三明治。有一天凌晨，Ambrose突然走了进来，还有辛德也和他在一起，那时辛德大约30岁，Ambrose差不多50岁。他们进来，穿着随意像个孩子，围着桌子坐下来，忙着讨论数学工作。我想这是世界上最酷的一件事了。这是怎样一种惬意的生活呀！早上来到这里，和你的朋友一起一边喝咖啡一边研究数学，可能还会抽几支烟，那似乎是世界上最好的职业。我那时下定决心要追求这样一种职业。那时我经常打扑克，除了Ambrose和辛德，我还在MIT结交了另外两个朋友，是两个哥伦比亚的男孩。我和我的哥伦比亚的朋友骑着摩托从波士顿去了Bogota（波哥大，哥伦比亚首都），那次旅行我能够活下来真是个奇迹！此前我甚至都没有想过要去加拿大，而那时我居然到了哥伦比亚。波哥那时是个不发达城市，任何的商业都有可能在哥伦比亚变得繁荣起来。这些和我一起在MIT读书的男孩子是非常聪明的，他们经常在玩扑克的时候赢我，他们很可能会成为成功的商人，而结果也正如我所料。
4.涉足商业
毕业后我去伯克利读了博士，在那里我遇到了我的论文导师，他教会了我很多东西，然后我回到MIT来教书。那时，我说服了我的哥伦比亚朋友开始做生意，因为他们天生就应该干这一行，而且我之后也会下海，那时我没有钱，也没有名气，一切都很窘迫，但他们并没有抛弃我。在那两个星期里，我们的确找到了一些可以做的生意，我父亲当时也投资了一些钱，那些钱后来为我职业生涯的转变奠定了基础。通过借钱对我的生意做投资，一段时间后，我需要开始还贷，本来我们期望18个月以后就可以有红利可分，但后来被证明我们对自己公司报了过高期望。虽然我们最终付出了红利，但那是在12年之后，而且这些红利数目相当可观。
5.国防分析学院工作，但因不懂人情世故被解雇
我需要偿还债务，因此我去了位于普林斯顿的美国国防分析学院，那个时候分析学院还是普林斯顿大学校园相连的一个部分，但是他们做的是政府秘密工作，而且付的工资很高，我可以有一半时间做自己的数学研究，另一半时间帮他们做事。我很喜欢设计模型然后把它们写成程序。我的工作经常需要编程然后对模型进行测试，看看哪些有用哪些没用。那时我的数学研究也相当的不错，在那个期间因为解决了一个几何学上较为重要的课题，我还获得了维布伦奖，一切都进展得很顺利。
那时正在进行越南战争。分析学院的主席写了一篇关于这次战争的很激进的文章，刊登在了纽约时代的杂志版上面，表达了我们会怎样赢得战争，说胜利已经不远，我不大同意他的看法，我们做的工作与越南战争无关，但是对我们的头头写的这样一篇愚蠢的文章我觉得很不自在，所以我后来给纽约时代周刊写了一封信，表达了我的观点，结果他们发表了，几个星期后刊登在同样的周末版上。我于是被列在了监视名单上。
几个月后有一个人来找我，他是新闻周刊杂志记者，在写一篇在国防分析学院工作但是反对这次战争的人物专访，苦于找不到采访者，但是他听说了我，读了我的文章，并问我是否可以接受媒体采访。我说当然可以！他问我做什么工作，我如实回答了他。我说既然他们可以允许我一半时间帮他们工作一半时间做自己的数学研究，那我的原则就是在现在我完全只做我自己的数学研究，不过我会记录下我时间的利用情况，等战争结束了我将会花同样多的时间去做他们的工作，这就是我的工作方法。
后来我回去告诉了我当地的老板说我接受了这次采访。他问我，你真的接受采访了？你都说了些什么？我回答说我说了哪些。他拿起了电话打给了一个叫Taylor的人，挂掉了电话他说：“你被解雇了。”“什么，我被解雇了？”“是的，你被解雇了。”当我刚进国防分析学院时，我以为自己是“终身制员工”，但他说终身制只是一种说法，其实我是“临时制”，有合同的都是“临时制员工”。那是我不太顺的一年，但是我并没有很焦虑。
6.回到大学——成为石溪大学的数学系主任
后来，我接受了石溪大学数学系提供的职位，我认为成为一个炒别人鱿鱼的人要比被别人炒鱿鱼要好。虽然遗憾，那时我的确要炒很多人的鱿鱼。数学系开始很差，但是我们招了很多人，把它打造成了一个很好的部门，在陈（陈省身先生）的帮助下，我在那里的数学研究成果最后在物理学领域也变得非常有用。我是在那里学会了我们数学家所称的纤维丛连接性和物理中所谓的规范场论之间明显的关系。然后我回到MIT的咖啡厅里，把关系解释给伊斯辛德听。那是一次令人激动的讨论，关于物理学的演变，以及它与数学几何学方面的共通之处。
二、从数学家到量化投资大师
1.从数学家到投资家的转换
那些过去都是美好的时光，后来我因为想证明无理数的问题变得比较灰心，我完全不能够胜任这样的一个问题。无理数直到现在仍然是数学界的研究问题之一，至今无人解决。我变得很气馁，而且作为有过错的一方正在办离婚，但是我同时在新的婚姻面前也做出了正确的选择，和我当时的新女朋友结婚。她现在坐在下面。之前投资的南美洲的生意开始派红利，而且是相当可观的数目，所以我获得了一大笔钱，我发现我在投资方面做得并不差。所有的这一切让我意识到现在是该改变一些东西的时候了。那是在1976年，我刚刚38岁。虽然我从18岁就开始以为我会一辈子都做一个数学家，后来我花了近20年的时间进行这个游戏，但是那一刻我决定开始转向做生意。
2.投资生涯——基本面交易到100%量化
我从来没想过要把数学运用到自己的生意当中。但是做了一段时间以后，我开始搜集一些数据，感觉有一些东西是可以模型化的，就像我们曾经在IDA（美国国防分析学院）做的一样。所以我从IDA找来了全世界最好的模型创建者，Lenny。Lenny开始和我一起创建模型，但Lenny似乎对建模越来越不感兴趣，而是经常会去阅读一些一卷一卷的新闻，然后他会形成自己的观点比如说啥东西会上涨，什么会下跌之类，都是关于外汇和债券。我开始发现有很多时候他的分析是对的。我说：“好的，你是运用的什么模型？不妨我们用它来赚点钱吧。”从我问“你运用的什么模型”开始的两年里，我们把投资者的钱翻了12倍。我们是极其幸运的，在职业生涯中，我的运气也的确很好。后来我想，应该雇佣其他的人专门建模。著名科学家Jim Max，离开了石溪大学加入了我们，建了一些模型。接下来，我们把基本面交易（fundamental trading），风险投资（venture capital）和所有其他的投资方式结合在一起，一直在不断创造出新的、更有效的模型。
大概10年后我发现，其实如果你做基本面交易，那么某一天当你醒来时，你可能会发现了自己是个天才，头寸总是朝利于你的方向发展，自己一夜之间赚很多钱。然而第二天，所有的头寸都朝着不利于你的方向走，你感觉自己像个傻瓜。我认为生活不应该是这样。
既然我们擅长模型，那就不妨跟着模型走。1988年开始，我决定百分之百依靠模型交易。其他公司也运用模型，但它们的宗旨是，用模型得出的结论给交易员提供参考意见，如果他们赞成结论就照着执行，不赞成就不执行。这不是科学，你无法模拟出13年前当你看见市场行情数据时的感觉，而且回溯测试（Back test）是一件困难的事情。如果你打算靠模型交易，那就完全遵照模型说的去做，这后来被证实是一个很正确的决定。所以我们后来是百分之百依靠电脑模型做交易的公司，做的业务从我前面提到的外汇、金融工具，逐渐发展到股票以及其他一切能够直接进行交易、市场流动性强的东西。那时，为了得到数据，我们派人去纽约联储影印利率的历史数据，因为那些数据在其他地方找不到，也不可能从网上买到。为了得到其他一些区域性数据，我们一定要手工搜集大量的数据，我们确实做到了。
逐渐地，我们变得更聪明，模型也变得更有效，我们还招了慢慢的变多的人，从1988年开始创建大奖章基金（Medallion fund），1993年我们不再接受帮外界投资的新业务，只有雇员才能够投资。2002年时，我们把所有外界投资业务剥离大奖章基金，2005年时将其买断。从那时起，大奖章就完全归我们的职员所拥有。
3.总结：为什么文艺复兴科技公司会成功
人们经常问我有什么秘诀，因为我们既不是世界上唯一一个做数量分析的公司，也不是唯一一个通过建模来交易的公司，但我们公司显然运行得比其他的公司要更好，创下了很多交易方面的记录。人们总是在问，到底是什么秘诀？我当然不会告诉你们各种预测性的信号参量等等，真正地诀窍其实是，我们的起点是一群一流的科学家，他们完成的是一流的工作。我们公司由非常优秀的科学家创建，他们也一直和公司在一起。第二个方面，我们给员工提供非常好的办公环境和配套设施，一直有人告诉我，他们从来没见过一个比在我们公司工作更方便的公司了，查找数据异常方便。第三，我认为最重要的是保持开放的氛围，我认为做大规模研究的最好方法就是尽可能地确保任何一个人都知道其他人在研究什么，开始告诉其他人你在干什么，因为那样才能最快地刺激你的思维，没有分隔，没有小集体。在文艺复兴，由一个小团体建立一种模型，根据利润获得相应的回报，这一类的事情决不会发生。每个星期，我们的研究员会聚一次，讨论新的想法，而且最好是能够运用到实践当中去的想法。研究员的工资基于公司整体利润，每个人的工资都来源于任何一个其他人的成功。出色的员工，很棒的基础设施，开放的环境，并且尽量让每个人根据整体的表现获得薪资。这个方法很有效，而且将一直有效，靠着它我们赚了足够多的钱。
三、成功之后的忙碌-慷慨的慈善家
1.创建基金会，支持基础科学及跨学科研究
我的妻子和我在1994年创立了一个基金会，刚开始基金会的办公室就是她的化妆间，后来我们的基金会很快地扩大，不单单是从我们给出的钱的数量上来讲，也从机构运作的成熟程度上来讲。我的第一份职业是一个数学家，我的第二分职业是商人，第三个职业是做一个慈善家。我们的基金会都做些什么呢？我们是少数几个对基础科学进行投资的基金会之一。我们对基础数学，基础物理，生物方面研究进行资助，以及一些跨学科的研究。我们有一个研究自闭症的项目，它尝试用电脑从基因方面来分析这样的一种情况。如果单从对基础科学的投资规模上讲，应该还没有一个基金能与我们媲美。
2.为拯救美国中学数学教育，设立 Math for America
我在2009年从文艺复兴科技退休，但是我从来就没像现在这么忙。人们常说你都退休了，应该过得很悠闲才对，但是实际上我真的非常非常忙。为了更好的提高美国的数学教学水平，我们在几年之前创建了Math for America。我们的观点是，应该找懂数学的老师教数学。让人吃惊的是，上了中学的时候，你会发现大部分的数学老师对数学懂得不多。这对激发学生学习数学，科学或者任何其他东西的兴趣是很大的阻碍。当你选了意大利语的课时，你不想要一个母语是中文的人来教你，而想要一个母语是意大利语的人来教你，但是实际上孩子们别无选择。为什么我们没有足够的教师来教这些孩子们课程呢？其中一种回答是如果他们真的懂这门学科，那他们可以带着知识去Google，Goldman Sachs或者其他地方工作。因为现在的世界变得更数量化，经济也比三四十年之前更多地建立在数量化的方法上。即使他们很适合做老师，但因为存在着薪资水平以及名誉地位的缺点，他们会被其他地方挖走，你很少看见这些人留在课堂授课。因此，我们一定要使这个职位变得更吸引人，给他们发更高的工资，给老师们更多的尊重和支持。只要我们多支付25%的薪酬，让他们感觉到不一样，一下子这样一个职业就变得更好，就会有人追求这样一个职业。而如果我们什么都不做，情况将会变得很糟糕，这是我们每个人都应该考虑的问题。
四、西蒙斯的指导性原则
作为总结，当我与妻子讨论这次演讲时，她说，你应该以一些道理来结束你的演讲。实际上我没什么道理要告诉你们，仅有一些指导性原则，“道理”这个词似乎有点太严肃了。首先，我经常做的就是尝试新事物。我不想和大部队一起跑，其中一个原因就是我跑得太慢了。如果N个人在不同的地方做同一件事，我想我会成为最后一个做完的人。但如果你在同一时间去想一个新的问题，或者尝试新的方法，也许那会给你一个机会。第二，尽你所能和最优秀的人合作。当你发现一个很不错的人，并且能够与你一起合作做一些不寻常的事，你要尝试新的方法，因为这会扩大你的视野，让你从中得到益处，而且和优秀的人一起工作也很有意思。“被美丽所吸引”，每件事都有它美的一面，至少对于我来说是这样。你可能会问，建一家基金公司有什么美的一面呢？它的美在找一群正确的人，用适当的方法把事情做好。如果你认为你是第一个这样做的人，我想你就是做对了，把事情做正确是一件很美的事。同样，解决数学问题也是一件很美的事。所以“被美丽指引”是一个很不错的指导性原则。然后我还想说，不要放弃，至少尝试着不要放弃，花很长时间去做一件事是正确的。最后，让我们期盼一点好运。今天我的演讲就到此结束。
注：本文根据微信公众号中金财富研究编辑整理（原文：詹姆斯·西蒙斯在MIT的讲座），版权归原作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。本版文章的主要内容纯属作者本人观点，本文内容及观点仅供投资者参考，不代表海银资产观点，不构成投资建议。投资者据此操作，若遭受损失，风险自担。
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